IH、IF、IC、IM：期指反弹 多指标变化
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2025-05-15 10:43:10
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【截至 4 月 18 日当周，期指反弹】IH2505 上涨 0.04%，IF2505 上涨 0.88%，IC2505 上涨 1.45%，IM2505 上涨 2.06%。 从高频宏观基本面因子评分来看，期指方面，通胀指标 6 分，流动性指标 2 分，估值指标 9 分，市场情绪指标 6 分。期债方面，通胀指标 6 分，流动性指标 7 分，市场情绪指标 8 分。 上周期指主力维持贴水，主力 IF2506 基差现值 47.49，历史分位数 3.24%。 金融衍生品量化 CTA 策略上周净值没有变化。长周期方面，3 月工业企业利润累计和同比增速为正，仍在向上修复的趋势内。短周期方面，汇率的影响权重由周初高位逐渐减小，市场风险偏好修复暂缓趋向观望。 持仓量方面，尽管 IF 和 IH 周度平均信号强度较高，但 IC 和 IM 已回升至高于 IF 和 IH 的水平，综合信号中性震荡。期债方面，上周持仓量因子显示出一定边际修复，月底资金面有所收紧，在风险偏好回升和面数据超预期的态势下，短端利率压力更大，综合信号中性震荡。 风险提示：1、复苏力度不及预期。2、美联储政策进一步超预期。3、地缘政治风险超预期
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