期指上周分化：IH、IF涨，IC、IM跌
创始人
2025-05-15 10:43:11
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【截至 4 月 18 日当周，期指呈现分化态势】截至 4 月 18 日当周，IH2504 上涨 1.68%，IF2504 上涨 0.77%，IC2504 下跌 0.32%，IM2504 下跌 0.43%。大盘指数占优，中小盘承压，成交大幅萎缩，中信一级行业涨跌互现，市场交投情绪降温。 从高频宏观基本面因子评分来看，期指方面，通胀指标 6 分，流动性指标 2 分，估值指标 8 分，市场情绪指标 6 分。期债方面，通胀指标 6 分，流动性指标 7 分，市场情绪指标 8 分。 上周主力合约基差受关税问题冲击再度走高后分化，IM 维持高位，其他三大指主力合约贴水幅度快速收窄。金融衍生品量化 CTA 策略上周净值上升 0.15%，主要源于周一开仓做多 IM 并于日内平仓。 3 月数据普遍超预期，信贷数据对 IC 和 IM 提振作用较大，工业增加值和社会消费品零售对期指影响不明显。汇率压力的影响权重周初高位逐渐减小，市场风险偏好有所修复。 持仓量方面，IF 和 IH 周度平均信号强度较高，但截至周五 IC 和 IM 已回升至高于 IF 和 IH 水平，综合信号中性偏强。期债方面，上周持仓量因子有一定边际修复，短期资金面逐步企稳，但风险偏好回升和数据超预期，空间有限，综合信号中性震荡。 风险提示：1、复苏力度不及预期。2、美联储政策进一步超预期。3、地缘政治风险超预期。
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